PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSB с SMLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSB returned 2.71%/yr vs 10.25%/yr for SMLV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IGSB charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.25% соответственно.

IGSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.70%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.71%

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSB и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.52%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between IGSB and SMLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.11

Over the past year, IGSB and SMLV have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

IGSB vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.50

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.17

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

8.78

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.50

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IGSB и SMLV

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSBSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-42.45%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-7.34%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-20.40%

+18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-20.40%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-42.45%

+29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-5.45%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.68%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и SMLV

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.61%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSBSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

4.09%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

9.92%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

15.73%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

18.29%

-15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

20.96%

-17.49%

Сравнение комиссий IGSB и SMLV

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и SMLV

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SMLV в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.59%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IGSB and SMLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to IGSB (0.61%). In terms of maximum drawdown, IGSB dropped -13.38% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.25% vs 2.71% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.25% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

IGSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.31% for SMLV.

IGSB is categorized as Corporate Bonds, while SMLV is Volatility Hedged Equity. IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IGSB and 0.12% for SMLV.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSB и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор