PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с VBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 8.82%/yr vs 4.73%/yr for VBK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 14.03%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%60.90%

Correlation

The correlation between BKIE and VBK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.72

The correlation between BKIE and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и VBK

Секторы
BKIE
VBK

Финансовые услуги

25.8%
5.6%

Промышленность

18.6%
24.7%

Технологии

10.1%
25.9%

Здравоохранение

9.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.6%

Сырьевые материалы

7.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.4%

Энергетика

5.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.7%
1.2%

Недвижимость

2.0%
3.9%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
VBK
5.6%

Промышленность

BKIE
18.6%
VBK
24.7%

Технологии

BKIE
10.1%
VBK
25.9%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
VBK
9.6%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
VBK
2.4%

Энергетика

BKIE
5.9%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
VBK
1.2%

Недвижимость

BKIE
2.0%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

BKIE vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.96

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.40

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.10

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BKIE и VBK

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-58.68%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.44%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-27.54%

+14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-38.39%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.91%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.15%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.02%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и VBK

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.43%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

15.18%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

19.65%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

23.54%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

22.90%

-6.54%

Сравнение комиссий BKIE и VBK

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и VBK

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and VBK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, BKIE leads with 8.82% vs 4.73% for VBK. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 8.82% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.46% for VBK.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.05% for VBK.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор