PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMRXX с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с ONEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). VMRXX is actively managed, while ONEV is passively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 8.32%/yr for ONEV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 8.75%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.63%
1 месяц
4.30%
С начала года
8.75%
6 месяцев
7.79%
1 год
14.26%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMRXX и ONEV

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		8.75%8.14%11.76%13.28%-8.15%10.01%

Correlation

The correlation between VMRXX and ONEV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.05

Сравнение распределения секторов VMRXX и ONEV

Секторы
VMRXX
ONEV

Финансовые услуги

17.8%
12.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

19.5%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Финансовые услуги

VMRXX
17.8%
ONEV
12.1%

Сырьевые материалы

VMRXX

-

ONEV
4.0%

Коммуникационные услуги

VMRXX

-

ONEV
2.6%

Потребительский циклический сектор

VMRXX

-

ONEV
12.7%

Потребительский защитный сектор

VMRXX

-

ONEV
8.5%

Энергетика

VMRXX

-

ONEV
1.6%

Здравоохранение

VMRXX

-

ONEV
13.9%

Промышленность

VMRXX

-

ONEV
19.5%

Недвижимость

VMRXX

-

ONEV
5.2%

Технологии

VMRXX

-

ONEV
11.0%

Коммунальные услуги

VMRXX

-

ONEV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

VMRXX vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMRXX c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMRXXONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.27

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.31

—

VMRXX vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и ONEV

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-39.72%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.75%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-14.81%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-18.52%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.89%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.27%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и ONEV

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.88%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

7.77%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

11.31%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

14.56%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.02%

17.03%

-16.01%

Сравнение комиссий VMRXX и ONEV

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и ONEV

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ONEV в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.72%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMRXX and ONEV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.88%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs ONEV's -39.72%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор