Сравнение VMRXX с SHV
VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. VMRXX is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 3.33%/yr for SHV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности VMRXX и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMRXX показывает доходность 1.50%, а SHV немного ниже – 1.47%.
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам VMRXX и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.47% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.09% |
Correlation
The correlation between VMRXX and SHV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMRXX vs. SHV — Ранг доходности на риск
VMRXX
SHV
Сравнение VMRXX c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMRXX | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 53.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 431.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,419.80 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMRXX | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 19.49 | -15.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.77 | 11.62 | -8.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 4.50 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок VMRXX и SHV
Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMRXX | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMRXX и SHV
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMRXX | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.12% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.20% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 0.29% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.02% | 0.28% | +0.74% |
Сравнение комиссий VMRXX и SHV
VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMRXX и SHV
Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMRXX and SHV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMRXX has higher volatility (0.30%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMRXX и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор