PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с VO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.25%/yr vs 11.44%/yr for VO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.44% соответственно.

ISCB

1 день
0.42%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.97%
1 год
26.95%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.25%

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		10.41%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between ISCB and VO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between ISCB and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и VO

Секторы
ISCB
VO

Промышленность

18.5%
17.9%

Финансовые услуги

15.9%
12.8%

Технологии

14.6%
18.6%

Здравоохранение

13.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.6%

Недвижимость

8.2%
5.4%

Энергетика

4.9%
8.5%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
8.3%

Промышленность

ISCB
18.5%
VO
17.9%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
VO
12.8%

Технологии

ISCB
14.6%
VO
18.6%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
VO
7.6%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
VO
8.6%

Недвижимость

ISCB
8.2%
VO
5.4%

Энергетика

ISCB
4.9%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
VO
3.1%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

ISCB vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.31

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.89

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.01

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

7.62

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ISCB и VO

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-58.87%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.17%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-19.02%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.57%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-39.37%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.10%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.86%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.15%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и VO

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.51%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.46%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.51%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.62%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.96%

+3.74%

Сравнение комиссий ISCB и VO

ISCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и VO

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.28%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISCB and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.44%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.44% vs 9.25% for ISCB. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.44% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for ISCB.

VO has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.28% for ISCB.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.03% for VO.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор