Сравнение VO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VO и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VO и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.74% против 1.68% соответственно.
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и BND
VO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VO vs. BND — Ранг доходности на риск
VO
BND
Сравнение VO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VO | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.75 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.78 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VO и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и BND
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VO и BND
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -18.58% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -2.44% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -17.91% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -18.58% | -20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.54% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.07% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.90% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и BND
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.63% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.52% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 4.30% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 6.00% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 5.52% | +13.42% |