Сравнение DIVB с BKIE
DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 11.98%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.
DIVB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 16.10% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 35.18% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 7.27% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Correlation
The correlation between DIVB and BKIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between DIVB and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. BKIE — Ранг доходности на риск
DIVB
BKIE
Сравнение DIVB c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.83 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 7.03 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.41 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и BKIE
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -28.19% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -11.41% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.19% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -28.19% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.41% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.97% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.96% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и BKIE
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.05% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.17% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 12.46% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 14.84% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.16% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.36% | +2.02% |
Сравнение комиссий DIVB и BKIE
DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и BKIE
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BKIE в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.30% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.21% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and BKIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKIE has higher volatility (4.17%) compared to DIVB (4.05%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs BKIE's -28.19%.
On 5-year performance, DIVB leads with 11.98% vs 8.82% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 11.98% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.
BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.21% for DIVB.
DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.04% for BKIE.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор