- ISIN
- US78468R7540
- CUSIP
- 78468R754
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 2 дек. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $385M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции ONEV — $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONEV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) показал доход в 7.11% с начала года и 12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONEV составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ONEV по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ONEV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 4.14% | -5.74% | 4.01% | 0.67% | 1.10% | 7.11% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -0.28% | -1.41% | -2.03% | 2.67% | 1.69% | -0.10% | 3.65% | 0.04% | -1.74% | 3.16% | -0.75% | 8.14% |
| 2024 | -0.43% | 4.24% | 4.94% | -5.64% | 2.49% | -1.13% | 6.11% | 2.28% | 1.62% | -1.74% | 6.19% | -6.75% | 11.76% |
| 2023 | 5.86% | -2.45% | -0.25% | 0.23% | -4.51% | 7.90% | 2.89% | -2.33% | -3.43% | -3.41% | 7.59% | 5.59% | 13.28% |
| 2022 | -5.68% | -1.37% | 3.65% | -5.13% | 1.35% | -6.72% | 7.69% | -3.86% | -8.95% | 9.65% | 7.07% | -4.05% | -8.15% |
| 2021 | -0.89% | 4.79% | 6.94% | 4.47% | 1.36% | -0.74% | 2.23% | 2.35% | -4.72% | 5.26% | -1.86% | 7.46% | 29.19% |
Метрики бенчмарка
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.80, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2015.
- This ETF participated in 90.84% of S&P 500 Index downside but only 86.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 86.86%
- Участие в снижении
- 90.84%
Комиссия
Комиссия ONEV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONEV имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.46 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.92 | -5.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.42 | $2.36 | $2.05 | $1.85 | $1.65 | $1.68 | $1.79 | $1.44 | $5.02 | $2.45 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF показал максимальную просадку в 39.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.72%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.52%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 22d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.83%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.81%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 7d | 8mo 14dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.91%окт. 2023 г. | 3mo 3d | 1mo 17d | 4mo 20dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ONEV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -56.78% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -9.10% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -18.90% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -25.43% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -33.92% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.21% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.71% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.04% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONEV
Добавьте SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONEV