PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78468R7540
CUSIP78468R754
ЭмитентState Street
Дата выпуска2 дек. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ONEV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ONEV с ONEY, ONEV с RFV, ONEV с ONEO, ONEV с VTV, ONEV с VOE, ONEV с SDY, ONEV с OMFL, ONEV с VOO, ONEV с SPY, ONEV с FDLO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
10.27%
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF показал доход в 13.05% с начала года и 23.69% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.05%19.77%
1 месяц-0.82%-0.67%
6 месяцев8.18%10.27%
1 год23.69%31.07%
5 лет (среднегодовая)10.83%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONEV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.43%4.24%4.94%-5.64%2.49%-1.13%6.11%2.28%1.62%-1.74%13.05%
20235.86%-2.45%-0.25%0.23%-4.51%7.91%2.89%-2.33%-3.43%-3.41%7.59%5.59%13.28%
2022-5.68%-1.36%3.65%-5.13%1.35%-6.72%7.69%-3.86%-8.95%9.65%7.07%-4.05%-8.16%
2021-0.89%4.79%6.94%4.47%1.36%-0.74%2.23%2.35%-4.72%5.26%-1.86%7.46%29.19%
2020-1.54%-9.85%-17.99%11.68%5.67%0.65%5.06%3.47%-2.29%0.20%11.27%4.16%6.66%
20198.78%3.67%0.84%3.82%-4.74%6.80%1.12%-2.20%3.35%1.17%3.37%1.77%30.66%
20183.39%-3.36%-0.79%-0.59%1.28%1.82%2.54%2.61%0.14%-5.26%2.21%-8.67%-5.30%
20172.14%4.01%-0.23%0.48%0.19%1.26%0.90%-1.03%2.04%1.72%4.89%0.53%18.12%
2016-4.17%1.67%8.00%0.26%1.04%-0.37%5.58%-0.05%-0.85%-2.56%5.10%-0.67%13.02%
2015-0.85%-0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONEV среди ETFs на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ONEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.67
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.20$2.05$1.85$1.65$1.68$1.79$1.44$5.02$1.33$0.05

Дивидендный доход

1.72%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.54
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.65$2.05
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.59$1.85
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$1.65
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.59$1.68
2019$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.66$1.79
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.44
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$4.11$5.02
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$1.33
2015$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.45%
-2.59%
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF показал максимальную просадку в 39.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF составляет 2.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.72%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-18.52%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.389
-16.83%24 сент. 2018 г.5824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.124
-10.97%8 дек. 2015 г.1920 янв. 2016 г.2516 мар. 2016 г.44
-10.91%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
3.11%
ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)