PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.82%/yr vs 10.78%/yr for IMCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности VBK и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.78% соответственно.

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between VBK and IMCV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.81

The correlation between VBK and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и IMCV

Секторы
VBK
IMCV

Технологии

25.9%
9.1%

Промышленность

24.7%
12.1%

Здравоохранение

15.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.7%

Финансовые услуги

5.6%
15.6%

Энергетика

4.8%
12.5%

Недвижимость

3.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

3.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.9%

Коммунальные услуги

1.2%
10.0%

Технологии

VBK
25.9%
IMCV
9.1%

Промышленность

VBK
24.7%
IMCV
12.1%

Здравоохранение

VBK
15.3%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
IMCV
8.7%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
IMCV
15.6%

Энергетика

VBK
4.8%
IMCV
12.5%

Недвижимость

VBK
3.9%
IMCV
5.6%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
IMCV
2.5%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
IMCV
6.5%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
IMCV
8.9%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
IMCV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

VBK vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.11

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.06

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.59

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.41

-3.59

VBK vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и IMCV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-64.74%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-6.90%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-18.63%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-19.87%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-46.33%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-8.40%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и IMCV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

2.87%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

8.05%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

11.75%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

16.65%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.66%

+3.26%

Сравнение комиссий VBK и IMCV

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и IMCV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and IMCV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 10.78% for IMCV. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.45% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор