PortfoliosLab logo

Сравнение BIV с BND

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BIV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или BND.

Основные характеристики


BIVBND
Дох-ть с нач. г.3.52%2.92%
Дох-ть за 1 год-0.56%-1.46%
Дох-ть за 5 лет1.68%0.88%
Дох-ть за 10 лет1.80%1.37%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.23
Дневная вол-ть8.90%8.18%
Макс. просадка-18.95%-18.84%

Корреляция

0.90
-1.001.00

Корреляция между BIV и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BIV и BND

С начала года, BIV показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.41%
0.84%
BIV
BND

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение дивидендов BIV и BND

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BND в 3.77%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.54%2.44%3.54%3.16%3.03%3.26%3.14%2.86%3.71%5.01%5.54%6.88%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%2.63%2.04%2.34%2.94%3.13%2.91%2.95%3.10%3.44%3.53%4.22%

Сравнение комиссий BIV и BND

BIV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Сравнение BIV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
-0.12
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.23

Сравнение коэффициента Шарпа BIV и BND

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BND равного -0.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIV и BND.


-1.50-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12
-0.23
BIV
BND

Сравнение просадок BIV и BND

Максимальная просадка BIV за указанный период составила -15.83%, что примерно соответствует максимальной просадке BND равной -15.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и BND


-16.00%-15.00%-14.00%-13.00%-12.00%-11.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.38%
-12.90%
BIV
BND

Сравнение волатильности BIV и BND

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.75%
1.60%
BIV
BND