Сравнение BIV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BIV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или BND.
Основные характеристики
| BIV | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 2.92% |
| Дох-ть за 1 год | -0.56% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 0.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 1.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 8.90% | 8.18% |
| Макс. просадка | -18.95% | -18.84% |
Корреляция
Корреляция между BIV и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BIV и BND
С начала года, BIV показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BIV и BND
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BND в 3.77%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.54% | 2.44% | 3.54% | 3.16% | 3.03% | 3.26% | 3.14% | 2.86% | 3.71% | 5.01% | 5.54% | 6.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 2.63% | 2.04% | 2.34% | 2.94% | 3.13% | 2.91% | 2.95% | 3.10% | 3.44% | 3.53% | 4.22% |
Сравнение комиссий BIV и BND
Сравнение BIV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | -0.12 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.23 |
Сравнение просадок BIV и BND
Максимальная просадка BIV за указанный период составила -15.83%, что примерно соответствует максимальной просадке BND равной -15.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIV и BND
Сравнение волатильности BIV и BND
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.