Сравнение BIV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BIV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.70% соответственно.
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и BND
И BIV, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. BND — Ранг доходности на риск
BIV
BND
Сравнение BIV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.42 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.64 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BIV и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BND
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и BND
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -18.58% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.44% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -17.91% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -18.58% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.32% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.07% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BND
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.65% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.29% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.00% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.52% | -0.02% |