PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BIV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.68%
69.53%
BIV
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.48

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

BIV:

2.20

BND:

1.93

Коэф-т Омега

BIV:

1.26

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.61

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

BIV:

3.69

BND:

3.43

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BIV:

-5.66%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.43% соответственно.


BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и BND

BIV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.48
BND: 1.33
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.20
BND: 1.93
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.26
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.61
BND: 0.52
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.69
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.33
BIV
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и BND

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BIV и BND

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-6.87%
BIV
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и BND

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.25% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
2.19%
BIV
BND