PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с SCHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 10.33%/yr vs 1.08%/yr for SCHI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.25%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

SCHI

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%9.39%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.25%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Correlation

The correlation between SCHV and SCHI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.24

The correlation between SCHV and SCHI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и SCHI

Секторы
SCHV
SCHI

Финансовые услуги

19.6%
28.9%

Технологии

18.2%
8.8%

Промышленность

14.0%
6.2%

Здравоохранение

11.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.5%

Энергетика

7.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.7%

Коммунальные услуги

4.6%
9.0%

Недвижимость

4.1%
4.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.5%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
SCHI
28.9%

Технологии

SCHV
18.2%
SCHI
8.8%

Промышленность

SCHV
14.0%
SCHI
6.2%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
SCHI
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
SCHI
4.5%

Энергетика

SCHV
7.2%
SCHI
5.0%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
SCHI
5.7%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
SCHI
9.0%

Недвижимость

SCHV
4.1%
SCHI
4.9%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
SCHI
1.6%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
SCHI
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

SCHV vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.49

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.19

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.03

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

6.77

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.49

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.16

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SCHV и SCHI

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-20.67%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-3.01%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-6.14%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-20.67%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.70%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и SCHI

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.33%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

3.14%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

4.12%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

6.66%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

7.40%

+9.55%

Сравнение комиссий SCHV и SCHI

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и SCHI

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SCHI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.07%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and SCHI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.33%) compared to SCHI (1.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.33% vs 1.08% for SCHI. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.33% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SCHI.

SCHI has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.78% for SCHV.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHI is Corporate Bonds. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.05% for SCHI.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор