Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель All Holdings | 0.15% | 0.10% | 6.58% | 6.77% | 16.93% | 14.33% | 7.35% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | -0.69% | -0.08% | 0.26% | 4.97% | 3.88% | -0.03% | 1.52% |
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -0.45% | -0.64% | -0.53% | 0.21% | 5.77% | 4.72% | 0.68% | 2.30% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | -2.55% | -0.82% | 2.37% | -7.50% | 2.41% | 13.25% | 7.03% | 13.43% |
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | -3.52% | 0.41% | 5.95% | -2.82% | 7.20% | 10.43% | 2.57% | 10.27% |
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | -2.43% | -0.85% | 5.18% | -2.06% | 4.24% | 11.34% | 4.36% | 8.06% |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | -0.45% | -0.51% | -0.41% | 0.07% | 5.06% | 4.05% | 0.08% | 1.77% |
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | -1.72% | 1.34% | 8.00% | 0.78% | 9.72% | 15.36% | 9.29% | 11.84% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | -1.53% | 0.13% | 11.31% | -0.32% | 10.04% | 10.89% | 5.20% | 8.83% |
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | -0.42% | -0.17% | 1.19% | 1.84% | 7.08% | 8.33% | 3.77% | 5.33% |
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.28% | 0.01% | 1.38% | 2.20% | 7.55% | 9.26% | 4.43% | 5.89% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении All Holdings закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 1.54% | -4.07% | 5.61% | 2.41% | -1.23% | 6.58% | ||||||
| 2025 | 2.48% | -0.03% | -2.62% | -0.81% | 3.50% | 3.39% | 0.71% | 2.67% | 1.86% | 0.62% | 0.98% | 0.07% | 13.41% |
| 2024 | 0.09% | 2.50% | 3.01% | -3.54% | 3.29% | 0.95% | 3.14% | 1.98% | 1.54% | -1.43% | 4.16% | -3.00% | 13.04% |
| 2023 | 5.86% | -2.51% | 0.83% | 0.73% | -1.51% | 4.40% | 2.95% | -1.98% | -3.74% | -2.56% | 7.54% | 5.40% | 15.63% |
| 2022 | -3.56% | -1.82% | 0.65% | -6.16% | 0.90% | -6.59% | 5.94% | -3.24% | -7.54% | 5.20% | 5.72% | -3.43% | -14.21% |
| 2021 | -0.60% | 2.63% | 2.94% | 3.29% | 1.08% | 0.79% | 0.98% | 1.70% | -2.80% | 3.64% | -1.70% | 3.11% | 15.86% |
Метрики бенчмарка
All Holdings has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.63, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2017.
- This portfolio participated in 75.07% of S&P 500 Index downside but only 65.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 65.90%
- Участие в снижении
- 75.07%
Комиссия
Комиссия All Holdings составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
All Holdings имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.94 | +0.13 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.63 | +0.31 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.59 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 11.84 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 40 | 1.32 | 1.94 | 1.23 | 1.81 | 5.44 |
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 21 | 1.22 | 1.78 | 1.22 | 1.57 | 4.67 |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 4 | 0.22 | 0.38 | 1.06 | 0.16 | 0.39 |
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 7 | 0.46 | 0.76 | 1.09 | 0.50 | 1.49 |
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | 6 | 0.31 | 0.52 | 1.07 | 0.42 | 1.31 |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 18 | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 1.52 | 4.34 |
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 11 | 0.85 | 1.14 | 1.17 | 0.99 | 2.68 |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 9 | 0.66 | 0.97 | 1.14 | 0.89 | 2.20 |
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | 78 | 2.03 | 3.57 | 1.47 | 3.03 | 14.86 |
BRHYX BlackRock High Yield K | 76 | 2.19 | 3.82 | 1.50 | 3.16 | 16.01 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.45% | 3.59% | 4.24% | 3.15% | 3.49% | 3.46% | 3.57% | 3.15% | 3.69% | 3.62% | 2.69% | 2.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.53% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
BBGSX Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.32% | 0.19% | 18.00% | 12.59% | 4.07% | 6.12% | 1.09% | 0.36% | 0.00% |
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 5.34% | 2.46% | 2.34% | 10.17% | 3.80% | 2.29% | 3.54% | 1.97% | 1.40% | 0.00% |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.09% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
BBVLX Bridge Builder Large Cap Value Fund | 1.69% | 1.89% | 14.73% | 5.11% | 9.12% | 7.09% | 1.62% | 1.80% | 3.45% | 2.23% | 1.68% | 1.24% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | 6.75% | 6.71% | 6.56% | 5.30% | 4.60% | 4.42% | 4.83% | 5.39% | 6.02% | 5.50% | 5.65% | 6.01% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.19% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
All Holdings показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка All Holdings составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.55%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.96%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.42%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 3d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.89%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 20d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 40, при этом эффективное количество активов равно 15.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.16 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция All Holdings с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.95 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у BBTBX: 0.00.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. All Holdings. Самая высокая корреляция с портфелем у ONGIX: 0.98, а самая низкая у BBTBX: 0.11.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю All Holdings
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в All Holdings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации