PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с PDI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, VDADX returned 13.17%/yr vs 7.55%/yr for PDI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 13.17% против 7.55% соответственно.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between VDADX and PDI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

VDADX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.01

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.09

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.01

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

0.03

+9.34

VDADX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и PDI

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-46.47%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.95%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.55%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.19%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-46.47%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-8.56%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-6.22%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.09%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и PDI

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.95%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.31%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.27%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.31%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.53%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.04%

-2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и PDI

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PDI в 16.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and PDI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.31%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs PDI's -46.47%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор