PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYAX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYAX с MSFRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and MSFRX (MFS Total Return Fund) are both mutual funds - BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, while MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.33%/yr vs 7.96%/yr for MSFRX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BHYAX charges 0.93%/yr vs 0.72%/yr for MSFRX.

Доходность

Сравнение доходности BHYAX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYAX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции BHYAX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.96% соответственно.

BHYAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.08%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.33%

MSFRX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.86%
1 год
11.70%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYAX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.19%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.29%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Correlation

The correlation between BHYAX and MSFRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г.

0.38

The correlation between BHYAX and MSFRX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с VTCLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FTBFXBHYAX с FAHYXBHYAX с VFAIX
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Доходность на риск

BHYAX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYAX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYAXMSFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.79

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.72

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.45

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

7.28

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYAX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFRX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYAX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYAXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.65

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BHYAX и MSFRX

Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и MSFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYAXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-37.28%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-4.96%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-8.56%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-17.02%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-24.70%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.86%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.00%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.67%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYAX и MSFRX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 1.16%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYAXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.78%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

4.93%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

6.78%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

9.74%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

10.45%

-4.55%

Сравнение комиссий BHYAX и MSFRX

BHYAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYAX и MSFRX

Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности MSFRX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.75%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.77%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

BHYAX and MSFRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.78%) compared to BHYAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs MSFRX's -37.28%.

BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYAX и MSFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор