PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

SCZ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Small Cap Index. SCZ запущен 10 дек. 2007 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS4642882736
CUSIP464288273
ЭмитентiShares
Дата выпуска10 дек. 2007 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Small Cap Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


0.40%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.29%
14.35%
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Популярные сравнения: SCZ с VSS, SCZ с IEFA, SCZ с VPL, SCZ с IDEV, SCZ с AVDV, SCZ с VWO, SCZ с IWM, SCZ с VOO, SCZ с HDV, SCZ с VXUS

Доходность

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF показал доход в -1.24% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составила 4.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.24%6.28%
1 месяц1.07%3.65%
6 месяцев6.29%14.35%
1 год7.46%27.69%
5 лет (среднегодовая)4.04%12.70%
10 лет (среднегодовая)4.13%10.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.57%
20233.93%-3.46%-4.58%-4.71%8.83%7.15%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.41
^GSPC
S&P 500
2.13

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.41
2.13
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.83$1.83$1.13$2.16$1.04$2.19$1.44$1.53$1.41$1.03$1.22$1.22

Дивидендный доход

2.99%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2013$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-17.17%
-0.38%
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 61.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составляет 17.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.86%14 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.103011 апр. 2013 г.1339
-41.07%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-36.87%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.
-17.42%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.330
-16.12%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.14313 мая 2015 г.216

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.51%
3.93%
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-0.21%4.56%2.61%10.15%-36.29%-3.82%0.23%0.87
Bob Clyatt Sandwich Portfolio0.43%5.19%2.45%9.13%-32.62%-4.52%0.17%1.17