- ISIN
- US4642882736
- CUSIP
- 464288273
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 дек. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Small Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $15B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции SCZ — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) показал доход в 9.56% с начала года и 24.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCZ составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 8.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 4.83% | -8.53% | 6.61% | 3.47% | -1.79% | 9.56% | ||||||
| 2025 | 2.98% | 0.51% | 1.03% | 4.67% | 6.21% | 4.46% | -0.37% | 4.36% | 1.52% | -0.66% | 1.65% | 2.03% | 32.08% |
| 2024 | -2.57% | 1.56% | 3.40% | -3.41% | 5.49% | -3.11% | 5.11% | 1.87% | 2.58% | -6.26% | 0.82% | -3.17% | 1.52% |
| 2023 | 8.25% | -3.14% | 0.49% | 2.23% | -4.36% | 3.07% | 3.93% | -3.46% | -4.58% | -4.71% | 8.83% | 7.15% | 12.98% |
| 2022 | -6.09% | -2.96% | -0.41% | -6.99% | 0.47% | -10.28% | 6.63% | -5.89% | -10.95% | 4.43% | 11.90% | -0.91% | -21.27% |
| 2021 | -0.38% | 3.10% | 2.34% | 3.79% | 2.11% | -1.68% | 1.73% | 2.81% | -4.06% | 2.47% | -5.68% | 3.68% | 10.12% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF has an annualized alpha of -1.77%, beta of 0.87, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2007.
- This ETF participated in 106.63% of S&P 500 Index downside but only 91.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.77%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 91.29%
- Участие в снижении
- 106.63%
Комиссия
Комиссия SCZ составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCZ имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 13.52 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.56 | $2.13 | $1.83 | $1.13 | $2.16 | $1.04 | $2.19 | $1.45 | $1.54 | $1.41 | $1.03 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $2.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 61.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.86%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 1mo | 5y 4moдек. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.07%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 5d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.87%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.42%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -16.12%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 6mo 29d | 10mo 10dиюль 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| SCZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -56.78% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.10% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -18.90% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -25.43% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -33.92% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.74% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -10.72% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCZ
Добавьте iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCZ