PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642882736

CUSIP

464288273

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 дек. 2007 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Small Cap Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCZ составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCZ с VSS SCZ с IEFA SCZ с VPL SCZ с AVDV SCZ с IDEV SCZ с VWO SCZ с IWM SCZ с VXUS SCZ с VOO SCZ с HDV
Популярные сравнения:
SCZ с VSS SCZ с IEFA SCZ с VPL SCZ с AVDV SCZ с IDEV SCZ с VWO SCZ с IWM SCZ с VXUS SCZ с VOO SCZ с HDV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
86.68%
298.96%
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF показал доход в 0.90% с начала года и 2.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SCZ

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.14%

1 год

2.24%

5 лет

2.27%

10 лет

5.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.57%1.56%3.40%-3.41%5.49%-3.11%5.11%1.87%2.58%-6.26%0.82%0.90%
20238.25%-3.14%0.49%2.23%-4.36%3.07%3.93%-3.46%-4.58%-4.71%8.83%7.15%12.98%
2022-6.09%-2.96%-0.41%-6.99%0.47%-10.28%6.63%-5.89%-10.95%4.43%11.90%-0.91%-21.27%
2021-0.38%3.10%2.34%3.79%2.11%-1.68%1.73%2.81%-4.06%2.47%-5.68%3.68%10.12%
2020-3.81%-8.93%-17.83%9.57%8.08%2.03%2.69%7.36%-0.20%-3.46%12.94%7.07%11.71%
20198.09%2.04%0.51%3.26%-5.67%4.30%-1.50%-1.68%2.95%4.11%2.40%4.17%24.68%
20185.19%-3.82%-0.11%0.66%-0.98%-2.30%1.18%-1.18%-0.72%-9.68%-0.04%-6.64%-17.64%
20173.83%2.03%2.54%4.21%3.28%0.60%3.41%0.72%2.92%1.68%0.92%2.59%32.72%
2016-6.25%-1.71%8.19%1.18%1.77%-4.63%5.18%0.18%3.07%-2.88%-2.53%1.96%2.62%
20150.28%6.96%-1.26%4.29%1.71%-1.64%0.86%-4.66%-2.63%4.92%0.68%-0.15%9.11%
2014-2.77%6.39%-1.02%-0.34%1.13%1.71%-3.31%0.20%-5.40%0.08%-1.34%-1.09%-6.06%
20134.25%1.32%2.23%3.57%-4.00%-2.74%7.01%-0.67%8.82%2.99%0.30%3.11%28.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCZ составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.282.10
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.80
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.39
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.193.09
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0313.49
SCZ
^GSPC

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
2.10
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.13$1.83$1.13$2.16$1.04$2.19$1.45$1.54$1.41$1.03$1.22$1.22

Дивидендный доход

3.52%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$2.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$2.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$2.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.22
2013$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.38%
-2.62%
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 61.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1030 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составляет 15.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.86%14 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.103011 апр. 2013 г.1339
-41.07%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-36.87%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.
-17.42%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.330
-16.12%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.14313 мая 2015 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65%
3.79%
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab