PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.50%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 19.50% против 13.05% соответственно.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between XMMO and VDADX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.77

The correlation between XMMO and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и VDADX

Секторы
XMMO
VDADX

Промышленность

41.1%
11.8%

Технологии

16.7%
26.2%

Энергетика

7.7%
3.5%

Сырьевые материалы

7.2%
3.5%

Здравоохранение

6.3%
16.5%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.7%

Финансовые услуги

2.4%
20.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
10.1%

Промышленность

XMMO
41.1%
VDADX
11.8%

Технологии

XMMO
16.7%
VDADX
26.2%

Энергетика

XMMO
7.7%
VDADX
3.5%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
VDADX
3.5%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
VDADX
16.5%

Недвижимость

XMMO
6.1%
VDADX

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
VDADX
3.2%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
VDADX
4.7%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
VDADX
20.6%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
VDADX
0.5%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
VDADX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

XMMO vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.39

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

9.65

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XMMO и VDADX

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-31.70%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.93%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-14.95%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-20.42%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-31.70%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.36%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.40%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и VDADX

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.55%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

7.70%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

10.16%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

14.28%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

16.20%

+6.11%

Сравнение комиссий XMMO и VDADX

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и VDADX

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and VDADX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор