PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. AGG is passively managed, while MDCPX is actively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.52%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 1.52% против 9.99% соответственно.

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between AGG and MDCPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

0.01

Over the past year, AGG and MDCPX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

AGG vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.04

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.84

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.80

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

12.12

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа MDCPX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AGG и MDCPX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-41.98%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.22%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-10.65%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-21.99%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-24.58%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.36%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.09%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.43%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и MDCPX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.07%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.03%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

8.55%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

11.09%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

11.48%

-6.07%

Сравнение комиссий AGG и MDCPX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и MDCPX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

AGG and MDCPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (3.07%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор