PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV с XSMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV returned 15.32%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVV charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности IVV и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции XSMO по среднегодовой доходности: 15.32% против 14.34% соответственно.

IVV

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.76%
1 год
24.89%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.32%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.72%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between IVV and XSMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between IVV and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVV и XSMO

Секторы
IVV
XSMO

Технологии

35.6%
20.9%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.0%

Здравоохранение

8.5%
13.9%

Промышленность

8.3%
19.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
4.0%

Недвижимость

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Технологии

IVV
35.6%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

IVV
11.8%
XSMO
12.3%

Коммуникационные услуги

IVV
11.2%
XSMO
4.1%

Потребительский циклический сектор

IVV
10.1%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

IVV
8.5%
XSMO
13.9%

Промышленность

IVV
8.3%
XSMO
19.5%

Потребительский защитный сектор

IVV
4.9%
XSMO
2.4%

Энергетика

IVV
3.5%
XSMO
3.1%

Коммунальные услуги

IVV
2.4%
XSMO
4.0%

Недвижимость

IVV
1.9%
XSMO
5.0%

Сырьевые материалы

IVV
1.8%
XSMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

IVV vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.62

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.34

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.46

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.75

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IVV и XSMO

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-58.06%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.89%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-24.76%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-29.62%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.39%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.86%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-11.13%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.61%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и XSMO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.73%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

14.49%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

19.01%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.68%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

24.14%

-6.07%

Сравнение комиссий IVV и XSMO

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и XSMO

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

IVV and XSMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to IVV (3.77%). In terms of maximum drawdown, IVV dropped -55.25% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs 14.34% for XSMO. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.54% for XSMO.

IVV is categorized as S&P 500, while XSMO is Momentum. IVV tracks S&P 500 Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for IVV and 0.36% for XSMO.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор