Сравнение XSMO с TNBMX
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while TNBMX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, XSMO returned 11.65%/yr vs 1.36%/yr for TNBMX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.53%/yr for TNBMX.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и TNBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью 0.62%.
XSMO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 24.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 15.17%
TNBMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSMO и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 24.80% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 8.40% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 0.62% | 5.25% | 5.00% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Correlation
The correlation between XSMO and TNBMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between XSMO and TNBMX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSMO vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
XSMO
TNBMX
Сравнение XSMO c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSMO | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.69 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 5.68 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSMO и TNBMX
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и TNBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSMO | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -15.78% | -42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -2.32% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -2.32% | -22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -15.48% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -3.06% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.69% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и TNBMX
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSMO | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 0.80% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 2.15% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 2.55% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 3.63% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 3.32% | +20.83% |
Сравнение комиссий XSMO и TNBMX
XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и TNBMX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TNBMX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 4.79% | 4.76% | 4.24% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.52% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
XSMO and TNBMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSMO has higher volatility (7.71%) compared to TNBMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs TNBMX's -15.78%.
XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSMO и TNBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор