PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBTBX с BHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBTBX с BHYAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) and BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder, while BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index. Over the past 10 years, BBTBX returned 1.77%/yr vs 5.41%/yr for BHYAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BBTBX charges 0.13%/yr vs 0.93%/yr for BHYAX.

Доходность

Сравнение доходности BBTBX и BHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBTBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BHYAX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции BBTBX уступали акциям BHYAX по среднегодовой доходности: 1.77% против 5.41% соответственно.

BBTBX

1 день
0.56%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.59%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.77%

BHYAX

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.93%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBTBX и BHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		0.14%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.33%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%

Correlation

The correlation between BBTBX and BHYAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.21

Over the past year, BBTBX and BHYAX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Bond Fund

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с QDIBXBBTBX с SPMOBBTBX с VTCLX
Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с VTCLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FTBFXBHYAX с FAHYXBHYAX с VFAIX

Доходность на риск

BBTBX vs. BHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBTBX c BHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBTBXBHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.03

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.58

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.03

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

14.71

-9.91

BBTBX vs. BHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBTBX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BHYAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBTBX и BHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBTBX и BHYAX

Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки BHYAX в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и BHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBTBXBHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-35.18%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.30%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-4.10%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-15.60%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-23.25%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.42%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.86%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBTBX и BHYAX

Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBTBXBHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.10%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.65%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.43%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.20%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.89%

-0.95%

Сравнение комиссий BBTBX и BHYAX

BBTBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BHYAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBTBX и BHYAX

Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BHYAX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.07%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.74%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%

Часто задаваемые вопросы

BBTBX and BHYAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBTBX has higher volatility (1.36%) compared to BHYAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBTBX dropped -18.54% vs BHYAX's -35.18%.

BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBTBX и BHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор