Сравнение SCZ с BBGLX
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, SCZ returned 8.64%/yr vs 13.54%/yr for BBGLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и BBGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у BBGLX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям BBGLX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.54% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.64%
BBGLX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам SCZ и BBGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 9.70% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 1.53% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
Correlation
The correlation between SCZ and BBGLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between SCZ and BBGLX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCZ vs. BBGLX — Ранг доходности на риск
SCZ
BBGLX
Сравнение SCZ c BBGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCZ | BBGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.07 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.16 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCZ и BBGLX
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и BBGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCZ | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -32.31% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -22.44% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -22.44% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -32.31% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -32.31% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -9.95% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -6.22% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 9.05% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и BBGLX
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCZ | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.54% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.72% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 16.31% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.68% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.45% | -2.02% |
Сравнение комиссий SCZ и BBGLX
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBGLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и BBGLX
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.01% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SCZ and BBGLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCZ has higher volatility (5.27%) compared to BBGLX (4.54%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs BBGLX's -32.31%.
SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCZ и BBGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор