PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.50%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 19.50% против 12.42% соответственно.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between XMMO and VTV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.77

The correlation between XMMO and VTV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMMO и VTV

Секторы
XMMO
VTV

Промышленность

41.1%
14.0%

Технологии

16.7%
13.4%

Энергетика

7.7%
8.1%

Сырьевые материалы

7.2%
3.1%

Здравоохранение

6.3%
14.5%

Недвижимость

6.1%
2.8%

Коммунальные услуги

5.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.0%

Финансовые услуги

2.4%
22.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.4%

Промышленность

XMMO
41.1%
VTV
14.0%

Технологии

XMMO
16.7%
VTV
13.4%

Энергетика

XMMO
7.7%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
VTV
3.1%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
VTV
14.5%

Недвижимость

XMMO
6.1%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
VTV
5.2%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
VTV
4.0%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
VTV
22.3%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
VTV
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XMMO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.52

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.58

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.03

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

15.20

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.52

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XMMO и VTV

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-59.27%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.35%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-14.52%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-17.04%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-36.78%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.11%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.87%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и VTV

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.65%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

7.67%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

10.18%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

13.89%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

16.68%

+5.63%

Сравнение комиссий XMMO и VTV

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и VTV

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and VTV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.50% vs 12.42% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.50% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.62% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while VTV is Large Cap Value Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор