Сравнение FTBFX с BBTBX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.43%/yr vs 1.77%/yr for BBTBX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и BBTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.77% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
BBTBX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам FTBFX и BBTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 0.14% | 7.82% | 1.89% | 5.41% | -13.49% | -1.12% | 8.54% | 9.15% | 0.13% | 4.14% |
Correlation
The correlation between FTBFX and BBTBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between FTBFX and BBTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. BBTBX — Ранг доходности на риск
FTBFX
BBTBX
Сравнение FTBFX c BBTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | BBTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.72 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.80 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и BBTBX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и BBTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.54% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.97% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -6.32% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.54% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.54% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.39% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.91% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.05% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и BBTBX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.36% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.00% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.08% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.98% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.94% | -0.21% |
Сравнение комиссий FTBFX и BBTBX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и BBTBX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BBTBX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.07% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FTBFX and BBTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTBFX has higher volatility (1.43%) compared to BBTBX (1.36%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs BBTBX's -18.54%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и BBTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор