PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с DLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 7.53%/yr for DLS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 21.59% против 7.53% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

DLS

1 день
0.26%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.18%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.41%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.42%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between QQQ and DLS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.67

The correlation between QQQ and DLS shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и DLS

Секторы
QQQ
DLS

Технологии

53.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.9%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Промышленность

2.8%
27.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
8.9%

Энергетика

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
13.3%

Недвижимость

0.1%
7.8%

Технологии

QQQ
53.8%
DLS
8.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
DLS
4.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
DLS
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
DLS
7.9%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
DLS
3.7%

Промышленность

QQQ
2.8%
DLS
27.8%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
DLS
2.1%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
DLS
8.9%

Энергетика

QQQ
0.6%
DLS
3.0%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
DLS
13.3%

Недвижимость

QQQ
0.1%
DLS
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

QQQ vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.50

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.14

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.84

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

6.69

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DLS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.50

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QQQ и DLS

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-63.13%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.04%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-12.69%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-32.22%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-44.77%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.30%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-13.64%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.03%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и DLS

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.19%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

11.16%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

13.54%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

15.59%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.69%

+5.67%

Сравнение комиссий QQQ и DLS

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и DLS

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DLS в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.54%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and DLS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to DLS (4.19%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 7.53% for DLS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.58% for DLS.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор