PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с IVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSFRX returned 8.10%/yr vs 15.47%/yr for IVV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.10% против 15.47% соответственно.

MSFRX

1 день
0.71%
1 месяц
2.02%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.79%
1 год
10.94%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
8.10%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.66%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between MSFRX and IVV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.89

Over the past year, the correlation between MSFRX and IVV has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с RGTMSFRX с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

MSFRX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFRXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.00

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.70

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

12.43

-5.69

MSFRX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и IVV

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-55.25%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.89%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-18.75%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-24.53%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-33.90%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.35%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.77%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и IVV

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.37%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

9.59%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

12.28%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

16.95%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

18.08%

-7.62%

Сравнение комиссий MSFRX и IVV

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и IVV

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.74%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and IVV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to MSFRX (1.94%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор