Сравнение MDCPX с DLS
MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. MDCPX is actively managed, while DLS is passively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.17%/yr vs 8.07%/yr for DLS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for DLS.
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и DLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.07% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.17%
DLS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам MDCPX и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 7.08% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 7.56% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
Correlation
The correlation between MDCPX and DLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.79 |
The correlation between MDCPX and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCPX vs. DLS — Ранг доходности на риск
MDCPX
DLS
Сравнение MDCPX c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCPX | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.97 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 7.11 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и DLS
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и DLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCPX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -63.13% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -11.04% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -12.69% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -32.22% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -44.77% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.36% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -13.63% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.06% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и DLS
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.54%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCPX | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.90% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 11.48% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 13.81% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 15.64% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 16.68% | -5.19% |
Сравнение комиссий MDCPX и DLS
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и DLS
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности DLS в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.47% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.04% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
MDCPX and DLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLS has higher volatility (4.90%) compared to MDCPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs DLS's -63.13%.
MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCPX и DLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор