PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.41%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IWR и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.50% соответственно.

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between IWR and VBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between IWR and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и VBR

Секторы
IWR
VBR

Промышленность

18.4%
18.1%

Технологии

17.2%
10.6%

Финансовые услуги

12.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.4%

Здравоохранение

8.7%
7.9%

Энергетика

7.2%
5.2%

Недвижимость

7.0%
10.1%

Коммунальные услуги

6.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Промышленность

IWR
18.4%
VBR
18.1%

Технологии

IWR
17.2%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
VBR
12.4%

Здравоохранение

IWR
8.7%
VBR
7.9%

Энергетика

IWR
7.2%
VBR
5.2%

Недвижимость

IWR
7.0%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IWR vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.43

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.82

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

9.94

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IWR и VBR

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-61.98%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.85%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-24.19%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.19%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-45.28%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.95%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.26%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и VBR

iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.59% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.67%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.49%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.16%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.77%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

21.74%

-2.36%

Сравнение комиссий IWR и VBR

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и VBR

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWR and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.41% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.41% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.17% for IWR.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор