Сравнение DLS с DFISX
DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DLS returned 7.53%/yr vs 7.92%/yr for DFISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.
Доходность
Сравнение доходности DLS и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 7.53% против 7.92% соответственно.
DLS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.53%
DFISX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам DLS и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 5.42% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 6.48% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between DLS and DFISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between DLS and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLS vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DLS
DFISX
Сравнение DLS c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 6.79 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DLS и DFISX
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLS | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -60.66% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.96% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -13.68% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -35.06% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -43.00% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -11.64% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.25% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и DFISX
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLS | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.95% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.30% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.94% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.92% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.21% | +0.48% |
Сравнение комиссий DLS и DFISX
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и DFISX
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFISX в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.95% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.54% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DLS and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DLS has higher volatility (4.19%) compared to DFISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DFISX's -60.66%.
DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLS и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор