PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.05%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.41% соответственно.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between VDADX and IWR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.89

The correlation between VDADX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и IWR

Секторы
VDADX
IWR

Технологии

26.2%
17.2%

Финансовые услуги

20.6%
12.5%

Здравоохранение

16.5%
8.7%

Промышленность

11.8%
18.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.2%

Энергетика

3.5%
7.2%

Сырьевые материалы

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.4%

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

VDADX
26.2%
IWR
17.2%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
IWR
12.5%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
IWR
8.7%

Промышленность

VDADX
11.8%
IWR
18.4%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
IWR
4.1%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
IWR
11.2%

Энергетика

VDADX
3.5%
IWR
7.2%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
IWR
4.3%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
IWR
6.1%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
IWR
3.4%

Недвижимость

VDADX

-

IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

VDADX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.07

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.09

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VDADX и IWR

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-58.78%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.17%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-21.09%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-26.18%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-40.59%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.04%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.80%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и IWR

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.55%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.59%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.06%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

13.54%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

18.25%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.38%

-3.18%

Сравнение комиссий VDADX и IWR

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и IWR

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and IWR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.59%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs IWR's -58.78%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор