Сравнение XMMO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
XMMO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или VUG.
Основные характеристики
| XMMO | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.07% | 10.65% |
| Дох-ть за 1 год | 54.30% | 37.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.33% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.52% | 17.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.21% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 15.62% |
| Макс. просадка | -55.37% | -50.68% |
| Current Drawdown | -0.74% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и VUG
С начала года, XMMO показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции VUG немного отстают с 15.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и VUG
XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и VUG
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VUG в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.54% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и VUG
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и VUG
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.