Сравнение BRHYX с USB
BRHYX (BlackRock High Yield K) is High Yield Bonds fund managed by BlackRock, while USB (U.S. Bancorp) is a stock. Over the past 10 years, BRHYX returned 5.89%/yr vs 6.64%/yr for USB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям USB по среднегодовой доходности: 5.89% против 6.64% соответственно.
BRHYX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.89%
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам BRHYX и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 1.38% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between BRHYX and USB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between BRHYX and USB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHYX vs. USB — Ранг доходности на риск
BRHYX
USB
Сравнение BRHYX c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.79 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 4.43 | +11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.31 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.10 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.22 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.35 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и USB
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHYX | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -76.08% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -16.21% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -30.63% | +26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -52.13% | +36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -52.13% | +28.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -7.86% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -15.63% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 6.54% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и USB
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.05%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHYX | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.92% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 16.75% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 22.25% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 29.82% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 30.31% | -24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и USB
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности USB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.19% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
BRHYX and USB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.92%) compared to BRHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BRHYX dropped -34.77% vs USB's -76.08%.
BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRHYX и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор