PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с SCZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.50%/yr vs 8.12%/yr for SCZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 19.50% против 8.12% соответственно.

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%

SCZ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.42%
1 год
21.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.96%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between XMMO and SCZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.68

The correlation between XMMO and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и SCZ

Секторы
XMMO
SCZ

Промышленность

41.1%
24.6%

Технологии

16.7%
9.1%

Энергетика

7.7%
3.7%

Сырьевые материалы

7.2%
10.7%

Здравоохранение

6.3%
5.5%

Недвижимость

6.1%
10.3%

Коммунальные услуги

5.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
11.8%

Финансовые услуги

2.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.0%

Промышленность

XMMO
41.1%
SCZ
24.6%

Технологии

XMMO
16.7%
SCZ
9.1%

Энергетика

XMMO
7.7%
SCZ
3.7%

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
SCZ
10.7%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
SCZ
5.5%

Недвижимость

XMMO
6.1%
SCZ
10.3%

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
SCZ
2.8%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
SCZ
11.8%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
SCZ
12.5%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
SCZ
4.1%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
SCZ
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

XMMO vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.47

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.10

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.89

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

7.18

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XMMO и SCZ

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-61.86%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.43%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-15.06%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-36.87%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-41.07%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-13.06%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и SCZ

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.69%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

12.26%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

14.71%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

16.78%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

17.45%

+4.86%

Сравнение комиссий XMMO и SCZ

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и SCZ

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCZ в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.05%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and SCZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to SCZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.50% vs 8.12% for SCZ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.50% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.62% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.40% for SCZ.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор