PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DVY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.07%/yr vs 10.49%/yr for DVY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.49% соответственно.

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.47%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
24.31%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between DLS and DVY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.69

The correlation between DLS and DVY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLS и DVY

Секторы
DLS
DVY

Промышленность

27.8%
2.1%

Финансовые услуги

13.3%
24.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.4%

Сырьевые материалы

8.9%
2.3%

Технологии

8.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
13.5%

Недвижимость

7.8%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
6.0%

Здравоохранение

3.7%
5.0%

Энергетика

3.0%
9.1%

Коммунальные услуги

2.1%
24.2%

Промышленность

DLS
27.8%
DVY
2.1%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DVY
24.9%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DVY
9.4%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DVY
2.3%

Технологии

DLS
8.4%
DVY
3.4%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DVY
13.5%

Недвижимость

DLS
7.8%
DVY

-

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DVY
6.0%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DVY
5.0%

Энергетика

DLS
3.0%
DVY
9.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DVY
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

DLS vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.19

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.19

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.54

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

12.51

-5.40

DLS vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и DVY

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-62.59%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-6.89%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.00%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-17.54%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-41.59%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-8.78%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.95%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DVY

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.94%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.54%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.16%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.22%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.01%

-1.33%

Сравнение комиссий DLS и DVY

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DVY

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DVY в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DLS and DVY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.90%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.49% vs 8.07% for DLS. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.49% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.30% for DVY.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор