PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с DLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Over the past 10 years, PDI returned 7.56%/yr vs 7.53%/yr for DLS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDI имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции DLS немного отстают с 7.53%.

PDI

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.51%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.40%
1 год
1.93%
3 года*
10.92%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.56%

DLS

1 день
0.26%
1 месяц
-3.66%
С начала года
5.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.18%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.41%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.27%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.42%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between PDI and DLS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

PDI vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.50

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.14

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.84

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

6.69

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DLS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.50

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PDI и DLS

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-63.13%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.04%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-12.69%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-32.22%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-44.77%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.30%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-13.64%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.03%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и DLS

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.21%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.19%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.16%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

13.54%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.59%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.69%

+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и DLS

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.84%, что больше доходности DLS в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.54%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.84%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

PDI and DLS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.19%) compared to PDI (3.21%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs DLS's -63.13%.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор