PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. QQQ is passively managed, while MDCPX is actively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции MDCPX по среднегодовой доходности: 21.59% против 9.99% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between QQQ and MDCPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.81

The correlation between QQQ and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

QQQ vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.04

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.84

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.80

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

12.12

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QQQ и MDCPX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-41.98%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.22%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-10.65%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-21.99%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-24.58%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.36%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-5.09%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.43%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и MDCPX

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.07%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

7.03%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

8.55%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

11.09%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

11.48%

+10.88%

Сравнение комиссий QQQ и MDCPX

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и MDCPX

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and MDCPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MDCPX's -41.98%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор