PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с SCZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.83%/yr vs 8.12%/yr for SCZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.12% соответственно.

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%

SCZ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.42%
1 год
21.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.96%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between SCHB and SCZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.78

The correlation between SCHB and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и SCZ

Секторы
SCHB
SCZ

Технологии

34.4%
9.1%

Финансовые услуги

12.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.1%

Промышленность

9.4%
24.6%

Здравоохранение

8.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
10.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
10.7%

Технологии

SCHB
34.4%
SCZ
9.1%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
SCZ
12.5%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
SCZ
11.8%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
SCZ
4.1%

Промышленность

SCHB
9.4%
SCZ
24.6%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
SCZ
5.5%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
SCZ
5.0%

Энергетика

SCHB
3.7%
SCZ
3.7%

Недвижимость

SCHB
2.4%
SCZ
10.3%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
SCZ
2.8%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
SCZ
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

SCHB vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.47

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.89

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

7.18

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.26

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SCHB и SCZ

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-61.86%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.43%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-15.06%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-36.87%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-41.07%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.23%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-13.06%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и SCZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 3.93%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.69%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.26%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.71%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.78%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.45%

+0.89%

Сравнение комиссий SCHB и SCZ

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и SCZ

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCZ в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.05%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and SCZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.69%) compared to SCHB (3.93%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.83% vs 8.12% for SCZ. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.83% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.04% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.40% for SCZ.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор