Сравнение SCHB с TNBMX
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) are both funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while TNBMX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, SCHB returned 12.26%/yr vs 1.36%/yr for TNBMX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.53%/yr for TNBMX.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и TNBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у TNBMX с доходностью 0.62%.
SCHB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 15.01%
TNBMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHB и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 9.68% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 7.88% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 0.62% | 5.25% | 5.00% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Correlation
The correlation between SCHB and TNBMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between SCHB and TNBMX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
SCHB
TNBMX
Сравнение SCHB c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.69 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 5.68 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и TNBMX
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и TNBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -15.78% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -2.32% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -2.32% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -15.48% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.75% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.06% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.69% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и TNBMX
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.80% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.15% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 2.55% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 3.63% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 3.32% | +15.03% |
Сравнение комиссий SCHB и TNBMX
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и TNBMX
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TNBMX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.03% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 4.79% | 4.76% | 4.24% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHB and TNBMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (4.60%) compared to TNBMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs TNBMX's -15.78%.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и TNBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор