PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с EVIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с EVIBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) are both funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, IJR returned 10.61%/yr vs 4.91%/yr for EVIBX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IJR charges 0.06%/yr vs 1.00%/yr for EVIBX.

Доходность

Сравнение доходности IJR и EVIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у EVIBX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции EVIBX по среднегодовой доходности: 10.61% против 4.91% соответственно.

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%

EVIBX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.82%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и EVIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.64%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%

Correlation

The correlation between IJR and EVIBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.33

The correlation between IJR and EVIBX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Eaton Vance Income Fund of Boston

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с FTBFX

Доходность на риск

IJR vs. EVIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c EVIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJREVIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.80

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.13

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.49

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.66

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. EVIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVIBX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и EVIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJREVIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.01

-0.58

Просадки

Сравнение просадок IJR и EVIBX

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки EVIBX в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и EVIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJREVIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-36.79%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-2.35%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-3.70%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-12.67%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-21.06%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.19%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.55%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.46%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и EVIBX

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJREVIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

0.88%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

2.47%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

3.24%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

4.88%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

5.40%

+17.52%

Сравнение комиссий IJR и EVIBX

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EVIBX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и EVIBX

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EVIBX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.10%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and EVIBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.73%) compared to EVIBX (0.88%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs EVIBX's -36.79%.

EVIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и EVIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор