- ISIN
- US2332036290
- CUSIP
- 233203629
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 30 сент. 1996 г.
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $16B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFISX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции DFISX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) показал доход в 8.07% с начала года и 19.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFISX составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
DFA International Small Company Portfolio
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DFISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 5.34% | -9.09% | 6.00% | 2.96% | -3.36% | 1.45% | 8.07% | |||||
| 2025 | 2.63% | 1.26% | 1.37% | 5.29% | 6.05% | 4.64% | -0.98% | 4.71% | 2.57% | -0.84% | 2.27% | 2.72% | 36.35% |
| 2024 | -1.97% | 1.43% | 3.80% | -2.46% | 5.82% | -3.16% | 4.97% | 1.64% | 2.15% | -5.31% | 0.20% | -2.73% | 3.76% |
| 2023 | 8.27% | -2.76% | 1.04% | 1.67% | -4.52% | 3.49% | 4.08% | -2.98% | -4.26% | -4.20% | 8.46% | 6.60% | 14.46% |
| 2022 | -4.96% | -1.59% | -0.98% | -6.20% | 0.90% | -10.21% | 5.99% | -5.48% | -10.63% | 5.29% | 12.18% | -0.42% | -17.13% |
| 2021 | -0.59% | 3.52% | 2.93% | 4.24% | 3.17% | -1.62% | 1.94% | 2.03% | -3.59% | 2.69% | -5.37% | 1.38% | 10.71% |
Метрики бенчмарка
DFA International Small Company Portfolio has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.52, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1996.
- This fund participated in 82.65% of S&P 500 Index downside but only 78.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 78.36%
- Участие в снижении
- 82.65%
Комиссия
Комиссия DFISX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFISX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 9.71 | -3.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.82 | $0.66 | $0.58 | $0.61 | $0.67 | $0.35 | $0.86 | $1.23 | $0.27 | $0.77 | $0.77 |
Дивидендный доход | 2.93% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1110 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Company Portfolio составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.66%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 5mo | 6y 18dиюль 2007 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.00%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 27d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.06%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 20dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.24%окт. 1998 г. | 1y 10mo | 1y 5mo | 3y 3moнояб. 1996 г. - март 2000 г. | — |
-25.30%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 8mo 2d | 3y 2moмарт 2000 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| DFISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -56.78% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.10% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -18.90% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -25.43% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.92% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.70% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFISX
Добавьте DFA International Small Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFISX