PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA International Small Company Portfolio (DFISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA International Small Company Portfolio (DFISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332036290

CUSIP

233203629

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

30 сент. 1996 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFISX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFISX с DISVX DFISX с VFSAX DFISX с VTMGX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV DFISX с VTIAX DFISX с VBR DFISX с VFIAX DFISX с VVIAX
Популярные сравнения:
DFISX с DISVX DFISX с VFSAX DFISX с VTMGX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV DFISX с VTIAX DFISX с VBR DFISX с VFIAX DFISX с VVIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) показал доход в 14.01% с начала года и 13.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFISX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

DFISX

С начала года

14.01%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

12.69%

1 год

13.10%

5 лет

12.15%

10 лет

3.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.63%1.26%1.37%5.29%2.79%14.01%
2024-1.97%1.43%3.80%-2.46%5.82%-3.16%4.97%1.64%2.15%-5.31%0.20%-2.73%3.77%
20238.27%-2.76%1.04%1.67%-4.52%3.50%4.08%-2.98%-4.26%-4.20%8.46%6.60%14.47%
2022-4.96%-1.59%-0.98%-6.20%0.90%-10.21%5.99%-5.48%-10.63%5.29%12.18%-1.59%-18.11%
2021-0.59%3.52%2.93%4.24%3.17%-1.62%1.94%2.03%-3.59%2.69%-5.37%0.83%10.11%
2020-3.86%-9.08%-20.16%11.37%6.67%1.85%3.64%6.91%-1.01%-3.33%13.90%7.15%9.27%
20197.91%2.50%-0.62%3.48%-6.13%5.19%-1.69%-2.46%2.73%4.30%2.53%2.76%21.59%
20184.84%-4.30%-0.70%0.85%-0.84%-1.96%0.97%-1.53%-0.58%-9.51%-1.03%-11.36%-23.36%
20174.17%1.61%2.41%3.26%2.95%1.00%3.50%0.53%2.81%1.03%0.79%-0.52%26.13%
2016-6.51%-0.62%8.04%2.33%0.57%-3.91%5.77%-0.06%2.95%-2.63%-1.80%-0.28%3.01%
2015-0.82%6.41%-1.56%5.61%1.18%-1.52%-0.65%-4.19%-3.32%5.02%0.11%-2.13%3.52%
2014-1.77%6.25%-0.15%0.05%0.65%1.85%-3.18%0.66%-6.08%-2.04%-0.99%-4.54%-9.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFISX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA International Small Company Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA International Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.66$0.58$0.61$1.34$0.35$0.86$1.23$1.17$0.91$0.77$1.02

Дивидендный доход

3.01%3.39%3.01%3.51%6.17%1.71%4.54%7.74%5.52%5.28%4.47%5.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.66
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.58
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.38$0.61
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.24$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.27$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.69$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.10$1.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.98$1.17
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.61$0.91
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.61$0.77
2014$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.83$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA International Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 63.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.116218 окт. 2013 г.1573
-46.92%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.764
-35.41%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.6402 мая 2025 г.918
-33.24%21 нояб. 1996 г.4885 окт. 1998 г.37210 мар. 2000 г.860
-26.46%29 мар. 2000 г.63310 окт. 2002 г.16913 июн. 2003 г.802

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...