График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Small Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) показал доход в -1.97% с начала года и 26.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFISX составила 7.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA International Small Company Portfolio
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 5.34% | -11.77% | -1.97% | |||||||||
| 2025 | 2.63% | 1.26% | 1.37% | 5.29% | 6.05% | 4.64% | -0.98% | 4.71% | 2.57% | -0.84% | 2.27% | 2.72% | 36.35% |
| 2024 | -1.97% | 1.43% | 3.80% | -2.46% | 5.82% | -3.16% | 4.97% | 1.64% | 2.15% | -5.31% | 0.20% | -2.73% | 3.76% |
| 2023 | 8.27% | -2.76% | 1.04% | 1.67% | -4.52% | 3.49% | 4.08% | -2.98% | -4.26% | -4.20% | 8.46% | 6.60% | 14.46% |
| 2022 | -4.96% | -1.59% | -0.98% | -6.20% | 0.90% | -10.21% | 5.99% | -5.48% | -10.63% | 5.29% | 12.18% | -0.42% | -17.13% |
| 2021 | -0.59% | 3.52% | 2.93% | 4.24% | 3.17% | -1.62% | 1.94% | 2.03% | -3.59% | 2.69% | -5.37% | 1.38% | 10.71% |
Метрики бенчмарка
DFA International Small Company Portfolio: годовая альфа составляет 3.19%, бета — 0.52, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 01.10.1996.
- Этот фонд участвовал в 82.37% снижения S&P 500 Index, но только в 78.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 78.82%
- Участие в снижении
- 82.37%
Комиссия
Комиссия DFISX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFISX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.61 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.82 | $0.66 | $0.58 | $0.61 | $0.67 | $0.35 | $0.86 | $1.23 | $0.27 | $0.77 | $0.77 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA International Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1110 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Company Portfolio составляет 11.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.66% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 1110 | 5 авг. 2013 г. | 1522 |
| -43% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 727 |
| -35.06% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 491 | 26 сент. 2024 г. | 769 |
| -33.24% | 21 нояб. 1996 г. | 471 | 5 окт. 1998 г. | 361 | 10 мар. 2000 г. | 832 |
| -25.3% | 29 мар. 2000 г. | 636 | 10 окт. 2002 г. | 165 | 9 июн. 2003 г. | 801 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...