Сравнение BBVSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 2.45% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.14% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.41%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVSX и VBR
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
BBVSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BBVSX
VBR
Сравнение BBVSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.43 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.37 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.62 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBVSX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и VBR
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и VBR
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -61.98% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -14.18% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.19% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -45.28% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -5.75% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -8.32% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.46% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и VBR
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.40% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 11.29% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 20.64% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.85% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.73% | -0.75% |