Сравнение MDCPX с VDADX
MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. MDCPX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 9.99%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDCPX показывает доходность 6.42%, а VDADX немного выше – 6.53%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.05% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.99%
VDADX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам MDCPX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 6.42% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 6.53% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Correlation
The correlation between MDCPX and VDADX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between MDCPX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCPX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
MDCPX
VDADX
Сравнение MDCPX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.39 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 9.65 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и VDADX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCPX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -31.70% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -7.93% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -14.95% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -20.42% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -31.70% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.36% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.40% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.96% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и VDADX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCPX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.55% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.70% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 10.16% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.28% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 16.20% | -4.72% |
Сравнение комиссий MDCPX и VDADX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и VDADX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VDADX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.09% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
MDCPX and VDADX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDCPX has higher volatility (3.07%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs VDADX's -31.70%.
MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCPX и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор