PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.10%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности DVY и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVY показывает доходность 10.24%, а IWR немного выше – 10.71%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.41% соответственно.

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between DVY and IWR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

0.84

The correlation between DVY and IWR shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и IWR

Секторы
DVY
IWR

Финансовые услуги

24.9%
12.5%

Коммунальные услуги

24.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

13.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Энергетика

9.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.4%

Здравоохранение

5.0%
8.7%

Технологии

3.4%
17.2%

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Промышленность

2.1%
18.4%

Недвижимость

-

7.0%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
IWR
12.5%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
IWR
6.1%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
IWR
4.1%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
IWR
11.2%

Энергетика

DVY
9.1%
IWR
7.2%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
IWR
3.4%

Здравоохранение

DVY
5.0%
IWR
8.7%

Технологии

DVY
3.4%
IWR
17.2%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
IWR
4.3%

Промышленность

DVY
2.1%
IWR
18.4%

Недвижимость

DVY

-

IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

DVY vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.43

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.07

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.37

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

9.09

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DVY и IWR

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-58.78%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.17%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-21.09%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-26.18%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.59%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.04%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-7.80%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и IWR

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.70%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.06%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

13.54%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.25%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.38%

-1.36%

Сравнение комиссий DVY и IWR

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и IWR

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

DVY and IWR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.59%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWR leads with 11.41% vs 10.10% for DVY. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 11.41% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.17% for IWR.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.19% for IWR.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор