Сравнение DFISX с SCZ
DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFISX returned 7.92%/yr vs 8.12%/yr for SCZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFISX charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и SCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFISX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции SCZ немного впереди с 8.12%.
DFISX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.92%
SCZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам DFISX и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 6.48% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 7.96% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Correlation
The correlation between DFISX and SCZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between DFISX and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFISX vs. SCZ — Ранг доходности на риск
DFISX
SCZ
Сравнение DFISX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.18 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и SCZ
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и SCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFISX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -61.86% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.43% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -15.06% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -36.87% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -41.07% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.23% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -13.06% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и SCZ
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFISX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.69% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.26% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 14.71% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.78% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.45% | -1.24% |
Сравнение комиссий DFISX и SCZ
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и SCZ
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCZ в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.95% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.05% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFISX and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCZ has higher volatility (4.69%) compared to DFISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs SCZ's -61.86%.
DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFISX и SCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор