PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIEX с ONGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIEX с ONGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) and ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) are both mutual funds - BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder, while ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, BBIEX returned 8.72%/yr vs 9.66%/yr for ONGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBIEX charges 0.37%/yr vs 0.95%/yr for ONGIX.

Доходность

Сравнение доходности BBIEX и ONGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIEX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у ONGIX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции BBIEX уступали акциям ONGIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.66% соответственно.

BBIEX

1 день
2.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.70%
6 месяцев
-1.40%
1 год
4.67%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.69%
10 лет*
8.72%

ONGIX

1 день
1.65%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.69%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIEX и ONGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		6.70%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		5.32%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%

Correlation

The correlation between BBIEX and ONGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between BBIEX and ONGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder International Equity Fund

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с SOXL
Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с CONWX

Доходность на риск

BBIEX vs. ONGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIEX c ONGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBIEXONGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.67

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.36

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.21

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

9.37

-7.83

BBIEX vs. ONGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ONGIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIEX и ONGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIEX и ONGIX

Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки ONGIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и ONGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIEXONGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-41.01%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.85%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-11.43%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-20.47%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-25.83%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.29%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.54%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.61%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIEX и ONGIX

Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BBIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIEXONGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.64%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.41%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

9.08%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

11.19%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

11.87%

+4.70%

Сравнение комиссий BBIEX и ONGIX

BBIEX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ONGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIEX и ONGIX

BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%0.00%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

BBIEX and ONGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIEX has higher volatility (4.82%) compared to ONGIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, BBIEX dropped -32.92% vs ONGIX's -41.01%.

ONGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIEX и ONGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор