PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

DBEF — это пассивный ETF от DWS, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. DBEF запущен 9 июн. 2011 г. и имеет комиссию в 0.36%.

Информация о ETF

ISIN

US2330512003

CUSIP

233051200

Эмитент

DWS

Дата выпуска

9 июн. 2011 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE US Dollar Hedged Index

Домашняя страница

etf.dws.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DBEF составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Популярные сравнения:
DBEF с HEFA DBEF с VXUS DBEF с PWJZX DBEF с VOO DBEF с DBEU DBEF с IHDG DBEF с QQQ DBEF с SCHD DBEF с JEPI DBEF с SPY
Популярные сравнения:
DBEF с HEFA DBEF с VXUS DBEF с PWJZX DBEF с VOO DBEF с DBEU DBEF с IHDG DBEF с QQQ DBEF с SCHD DBEF с JEPI DBEF с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) показал доход в 8.16% с начала года и 8.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBEF составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

DBEF

С начала года

8.16%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

8.84%

1 год

8.49%

3 года

14.15%

5 лет

14.91%

10 лет

8.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.12%1.86%-2.32%-0.67%4.12%8.16%
20242.35%3.88%4.09%-1.15%3.73%-0.70%0.46%1.15%-0.21%-1.69%0.99%-0.05%13.40%
20237.73%0.00%1.38%2.53%-1.41%4.00%1.58%-1.95%-0.94%-2.21%5.45%2.85%20.14%
2022-2.78%-3.27%2.11%-1.86%1.19%-5.70%5.40%-3.13%-5.80%6.27%7.87%-4.32%-5.13%
2021-0.24%3.04%5.09%1.13%2.72%1.23%0.35%1.91%-1.62%3.20%-2.95%4.47%19.61%
2020-1.92%-7.64%-12.42%5.75%5.22%2.58%-1.89%3.64%-0.42%-3.76%12.53%2.74%2.03%
20196.24%3.51%1.76%3.56%-4.79%4.91%0.57%-1.89%3.69%1.70%2.34%1.38%24.94%
20181.51%-3.78%-1.06%3.87%-0.22%-0.42%3.09%-1.48%1.41%-6.43%0.46%-6.29%-9.52%
20170.71%1.98%2.67%1.42%2.37%-0.46%0.37%0.17%2.82%3.19%-0.59%1.03%16.74%
2016-4.01%-5.14%3.28%0.43%2.81%-2.61%3.48%1.35%0.65%0.91%1.43%4.05%6.29%
20153.00%6.51%1.15%0.77%1.92%-4.56%3.49%-7.90%-4.40%6.90%1.69%-3.40%4.08%
2014-4.49%4.12%-0.51%0.63%2.53%-0.06%-0.91%1.54%-0.14%1.00%2.15%-2.15%3.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBEF составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$1.65$5.11$0.89$0.81$1.02$0.90$0.95$0.72$1.00$1.37

Дивидендный доход

1.19%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$1.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.61$5.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$1.00
2014$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.46%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.20029 дек. 2020 г.222
-23.46%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.444
-21.59%12 июл. 2011 г.5723 нояб. 2011 г.22131 окт. 2012 г.278
-15.41%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.309
-14.95%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.263

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...