PortfoliosLab logo
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US2330512003

CUSIP

233051200

Эмитент

DWS

Дата выпуска

9 июн. 2011 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Hedge Fund

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE US Dollar Hedged Index

Домашняя страница

etf.dws.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DBEF составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEF: 0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.54%
334.71%
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF показал доход в 2.95% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


DBEF

С начала года

2.95%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

1.99%

1 год

6.10%

5 лет

13.62%

10 лет

7.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.12%1.86%-2.32%-1.57%2.95%
20242.35%3.88%4.09%-1.15%3.73%-0.70%0.46%1.15%-0.21%-1.69%0.99%-0.05%13.40%
20237.73%0.00%1.38%2.53%-1.41%4.00%1.58%-1.95%-0.94%-2.21%5.45%2.85%20.14%
2022-2.78%-3.27%2.11%-1.86%1.19%-5.70%5.40%-3.13%-5.80%6.27%7.87%-4.32%-5.13%
2021-0.24%3.04%5.09%1.13%2.72%1.23%0.35%1.91%-1.62%3.20%-2.95%4.47%19.61%
2020-1.92%-7.64%-12.42%5.75%5.22%2.58%-1.89%3.64%-0.42%-3.76%12.53%2.74%2.03%
20196.24%3.51%1.76%3.56%-4.79%4.91%0.57%-1.89%3.69%1.70%2.34%1.38%24.94%
20181.51%-3.78%-1.06%3.87%-0.22%-0.42%3.09%-1.48%1.41%-6.43%0.46%-6.29%-9.52%
20170.71%1.98%2.67%1.42%2.37%-0.46%0.37%0.17%2.82%3.19%-0.59%1.03%16.74%
2016-4.01%-5.14%3.28%0.43%2.81%-2.61%3.48%1.35%0.65%0.91%1.43%4.05%6.29%
20153.00%6.51%1.15%0.77%1.92%-4.56%3.49%-7.90%-4.40%6.90%1.69%-3.40%4.08%
2014-4.49%4.12%-0.51%0.63%2.53%-0.06%-0.91%1.54%-0.14%1.00%2.15%-2.15%3.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBEF составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEF: 0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEF: 0.67
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEF: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEF: 0.46
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEF: 2.06
^GSPC: 1.94

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.46
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$1.65$5.11$0.90$0.81$1.02$0.90$0.95$0.72$1.00$1.37

Дивидендный доход

1.25%1.29%4.45%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.56%3.70%5.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$1.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.61$5.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$1.00
2014$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.70%
-10.02%
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.46%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.20029 дек. 2020 г.222
-23.46%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.444
-21.59%12 июл. 2011 г.5723 нояб. 2011 г.22131 окт. 2012 г.278
-15.41%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.309
-14.95%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составляет 12.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
14.23%
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)