PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS2330512003
CUSIP233051200
ЭмитентDWS
Дата выпуска9 июн. 2011 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияHedge Fund
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI EAFE US Dollar Hedged Index
Домашняя страницаetf.dws.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DBEF составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DBEF с HEFA, DBEF с VXUS, DBEF с PWJZX, DBEF с JEPI, DBEF с SPY, DBEF с QQQ, DBEF с VOO, DBEF с SCHD, DBEF с IHDG, DBEF с DXJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.75%
8.81%
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF показал доход в 11.67% с начала года и 16.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.67%18.13%
1 месяц0.02%1.45%
6 месяцев2.75%8.81%
1 год16.01%26.52%
5 лет (среднегодовая)10.43%13.43%
10 лет (среднегодовая)8.47%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.35%3.88%4.09%-1.15%3.73%-0.70%0.46%1.15%11.67%
20237.73%-0.00%1.38%2.53%-1.41%4.00%1.58%-1.95%-0.94%-2.21%5.45%2.85%20.15%
2022-2.78%-3.27%2.11%-1.86%1.19%-5.70%5.40%-3.13%-5.80%6.27%7.87%-4.32%-5.13%
2021-0.24%3.04%5.09%1.13%2.72%1.23%0.35%1.91%-1.62%3.20%-2.95%4.48%19.60%
2020-1.92%-7.64%-12.42%5.75%5.22%2.58%-1.89%3.64%-0.42%-3.76%12.53%2.74%2.03%
20196.24%3.51%1.76%3.56%-4.79%4.91%0.57%-1.89%3.69%1.70%2.34%1.38%24.94%
20181.51%-3.78%-1.06%3.88%-0.22%-0.42%3.09%-1.48%1.41%-6.43%0.46%-6.29%-9.52%
20170.71%1.98%2.67%1.42%2.37%-0.46%0.37%0.17%2.82%3.19%-0.59%1.03%16.74%
2016-4.01%-5.14%3.28%0.43%2.81%-2.62%3.48%1.35%0.65%0.91%1.43%4.05%6.29%
20153.00%6.51%1.15%0.77%1.92%-4.56%3.49%-7.90%-4.40%6.90%1.69%-3.40%4.08%
2014-4.49%4.12%-0.51%0.63%2.53%-0.07%-0.91%1.54%-0.14%1.00%2.15%-2.15%3.47%
20135.62%0.69%3.23%3.80%-0.52%-2.67%4.05%-1.69%5.35%3.26%1.07%1.87%26.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DBEF среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5656
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DBEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBEF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBEF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBEF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBEF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBEF, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.40
2.10
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$1.65$5.11$0.89$0.81$1.02$0.90$0.95$0.72$1.00$1.37$0.41

Дивидендный доход

0.66%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$1.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.61$5.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$1.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.37
2013$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.34%
-0.58%
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.46%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.20029 дек. 2020 г.222
-23.46%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.444
-21.59%12 июл. 2011 г.5723 нояб. 2011 г.22131 окт. 2012 г.278
-15.41%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.309
-14.95%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.88%
4.08%
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)