Сравнение DFISX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFISX и VBR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VBR
Основные характеристики
DFISX:
0.34
VBR:
1.08
DFISX:
0.55
VBR:
1.59
DFISX:
1.07
VBR:
1.20
DFISX:
0.27
VBR:
1.83
DFISX:
1.14
VBR:
4.90
DFISX:
3.87%
VBR:
3.60%
DFISX:
12.91%
VBR:
16.39%
DFISX:
-63.00%
VBR:
-62.01%
DFISX:
-10.43%
VBR:
-6.32%
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.00% против 9.23% соответственно.
DFISX
-0.62%
-2.38%
-4.40%
6.21%
3.10%
4.00%
VBR
2.16%
-2.43%
4.81%
18.79%
10.14%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VBR
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFISX и VBR
DFISX
VBR
Сравнение DFISX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VBR
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VBR в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.42% | 3.40% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VBR
Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VBR
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.