Сравнение DFISX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFISX и VBR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VBR
Основные характеристики
DFISX:
0.78
VBR:
0.08
DFISX:
1.13
VBR:
0.27
DFISX:
1.16
VBR:
1.04
DFISX:
0.86
VBR:
0.07
DFISX:
2.70
VBR:
0.22
DFISX:
4.57%
VBR:
7.84%
DFISX:
15.95%
VBR:
21.24%
DFISX:
-63.00%
VBR:
-62.01%
DFISX:
-0.32%
VBR:
-13.57%
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.73% соответственно.
DFISX
12.10%
16.84%
7.66%
12.31%
10.96%
4.00%
VBR
-5.75%
14.01%
-10.96%
1.75%
15.53%
7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VBR
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFISX и VBR
DFISX
VBR
Сравнение DFISX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VBR
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VBR в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.06% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 6.17% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 5.52% | 5.28% | 4.47% | 5.99% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VBR
Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VBR
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.