Сравнение DFISX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VBR.
Основные характеристики
| DFISX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 38.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | 6.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.76% | 11.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 17.17% |
| Макс. просадка | -60.66% | -62.01% |
| Текущая просадка | -7.26% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и VBR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VBR
С начала года, DFISX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.04% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VBR
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VBR
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.17% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VBR
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VBR
Текущая волатильность для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.