Сравнение DFISX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.14% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VBR
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DFISX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFISX
VBR
Сравнение DFISX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.93 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.43 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.37 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 5.62 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.93 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и VBR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VBR
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VBR
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -61.98% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.18% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -24.19% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -45.28% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -5.75% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.32% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.46% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VBR
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.29% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 20.64% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.85% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.73% | -5.60% |