PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с IVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ONGIX is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.66%/yr vs 15.47%/yr for IVV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.47% соответственно.

ONGIX

1 день
1.65%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
15.72%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.66%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		5.32%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between ONGIX and IVV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.95

The correlation between ONGIX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с BWBIXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с CONWX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ONGIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONGIXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.00

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.70

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.76

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.43

-3.06

ONGIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и IVV

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-55.25%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.89%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-18.75%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.53%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-33.90%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.35%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.77%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.97%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.37%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.59%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

12.28%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

16.95%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

18.08%

-6.21%

Сравнение комиссий ONGIX и IVV

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и IVV

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONGIX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to ONGIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор