- ISIN
- US46432F8427
- CUSIP
- 46432F842
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 18 окт. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Ex-North America)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE IMI Index (Net)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $188B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции IEFA — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) показал доход в 10.53% с начала года и 25.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEFA составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
iShares Core MSCI EAFE ETF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность IEFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IEFA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 4.54% | -7.92% | 5.53% | 2.60% | 0.88% | 10.53% | ||||||
| 2025 | 4.70% | 2.45% | 0.36% | 4.04% | 4.89% | 2.93% | -1.93% | 4.45% | 2.11% | 0.89% | 0.85% | 2.64% | 32.08% |
| 2024 | -0.68% | 2.76% | 3.37% | -3.26% | 5.08% | -2.02% | 2.95% | 3.22% | 1.11% | -5.47% | -0.18% | -3.08% | 3.26% |
| 2023 | 8.81% | -3.04% | 2.80% | 2.87% | -3.98% | 4.19% | 3.04% | -3.80% | -3.83% | -3.09% | 8.32% | 5.60% | 17.95% |
| 2022 | -4.06% | -3.24% | 0.32% | -6.76% | 1.68% | -8.83% | 5.44% | -6.06% | -9.64% | 5.79% | 13.16% | -1.71% | -15.24% |
| 2021 | -0.74% | 2.55% | 2.45% | 3.14% | 3.35% | -1.14% | 0.92% | 1.59% | -3.26% | 3.04% | -4.61% | 4.20% | 11.63% |
Метрики бенчмарка
iShares Core MSCI EAFE ETF has an annualized alpha of -1.67%, beta of 0.83, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.
- This ETF participated in 92.78% of S&P 500 Index downside but only 76.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.67%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 76.82%
- Участие в снижении
- 92.78%
Комиссия
Комиссия IEFA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEFA имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.66 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 11.86 | -3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $3.18 | $2.44 | $2.25 | $1.67 | $2.48 | $1.31 | $2.08 | $1.90 | $1.70 | $1.59 | $1.43 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.78%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.41%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 5mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.06%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.41%янв. 2015 г. | 6mo 3d | 4mo 8d | 10mo 11dиюль 2014 г. - май 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.76%апр. 2025 г. | 19d | 21d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| IEFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -56.78% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.10% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -18.90% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -25.43% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.92% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.72% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.03% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEFA
Добавьте iShares Core MSCI EAFE ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEFA