График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) показал доход в 1.20% с начала года и 24.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEFA составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares Core MSCI EAFE ETF
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 8.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IEFA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 4.54% | -7.92% | 1.20% | |||||||||
| 2025 | 4.70% | 2.45% | 0.36% | 4.04% | 4.89% | 2.93% | -1.93% | 4.45% | 2.11% | 0.89% | 0.85% | 2.64% | 32.08% |
| 2024 | -0.68% | 2.76% | 3.37% | -3.26% | 5.08% | -2.02% | 2.95% | 3.22% | 1.11% | -5.47% | -0.18% | -3.08% | 3.26% |
| 2023 | 8.81% | -3.04% | 2.80% | 2.87% | -3.98% | 4.19% | 3.04% | -3.80% | -3.83% | -3.09% | 8.32% | 5.60% | 17.95% |
| 2022 | -4.06% | -3.24% | 0.32% | -6.76% | 1.68% | -8.83% | 5.44% | -6.06% | -9.64% | 5.79% | 13.16% | -1.71% | -15.24% |
| 2021 | -0.74% | 2.55% | 2.45% | 3.14% | 3.35% | -1.14% | 0.92% | 1.59% | -3.26% | 3.04% | -4.61% | 4.20% | 11.63% |
Метрики бенчмарка
iShares Core MSCI EAFE ETF: годовая альфа составляет -1.55%, бета — 0.82, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.
- Этот ETF участвовал в 94.23% снижения S&P 500 Index, но только в 78.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 78.32%
- Участие в снижении
- 94.23%
Комиссия
Комиссия IEFA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEFA имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.61 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IEFA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.18 | $2.44 | $2.25 | $1.67 | $2.48 | $1.31 | $2.08 | $1.90 | $1.70 | $1.59 | $1.43 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $3.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Core MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core MSCI EAFE ETF составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -30.41% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 625 |
| -22.06% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 489 |
| -14.41% | 7 июл. 2014 г. | 128 | 6 янв. 2015 г. | 89 | 14 мая 2015 г. | 217 |
| -13.76% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 14 | 29 апр. 2025 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...