PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IEFA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Investable Market Index. IEFA запущен 18 окт. 2012 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US46432F8427

CUSIP

46432F842

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 окт. 2012 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IEFA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IEFA с VEA IEFA с EFA IEFA с VXUS IEFA с FSPSX IEFA с IDEV IEFA с IXUS IEFA с IEMG IEFA с SCZ IEFA с XEF.TO IEFA с IJH
Популярные сравнения:
IEFA с VEA IEFA с EFA IEFA с VXUS IEFA с FSPSX IEFA с IDEV IEFA с IXUS IEFA с IEMG IEFA с SCZ IEFA с XEF.TO IEFA с IJH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) показал доход в 13.87% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEFA составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IEFA

С начала года

13.87%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

12.88%

1 год

10.00%

5 лет

12.41%

10 лет

5.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.70%2.45%0.36%4.04%1.68%13.87%
2024-0.68%2.76%3.37%-3.26%5.08%-2.02%2.95%3.22%1.11%-5.47%-0.18%-3.08%3.26%
20238.81%-3.04%2.80%2.87%-3.98%4.19%3.04%-3.80%-3.83%-3.09%8.32%5.60%17.95%
2022-4.06%-3.24%0.32%-6.76%1.68%-8.83%5.44%-6.06%-9.64%5.79%13.16%-1.71%-15.24%
2021-0.74%2.55%2.45%3.14%3.35%-1.14%0.92%1.59%-3.26%3.04%-4.61%4.20%11.63%
2020-2.74%-7.90%-14.63%6.29%5.66%3.27%2.10%5.26%-1.87%-3.52%13.89%5.25%8.18%
20196.69%2.74%0.80%2.95%-5.07%5.46%-1.68%-1.72%2.93%3.54%0.93%3.62%22.64%
20185.21%-4.88%-0.39%1.15%-1.52%-1.72%2.45%-1.86%0.58%-8.27%0.34%-5.48%-14.14%
20173.37%1.30%3.19%2.71%3.53%0.37%2.81%0.11%2.39%1.68%0.89%1.51%26.57%
2016-5.70%-3.16%7.01%1.99%0.13%-2.60%4.18%0.39%1.60%-2.36%-1.82%2.58%1.58%
20150.85%6.29%-1.37%3.72%0.32%-2.62%1.63%-6.90%-4.26%6.38%-0.61%-1.83%0.74%
2014-4.87%6.09%-0.42%1.18%1.60%0.96%-2.57%0.20%-4.10%-0.29%-0.02%-3.76%-6.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEFA составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core MSCI EAFE ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.44$2.44$2.25$1.67$2.48$1.31$2.08$1.90$1.70$1.59$1.43$1.72

Дивидендный доход

3.05%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$2.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$2.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$1.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$2.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$1.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$2.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.43
2014$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core MSCI EAFE ETF составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.79%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-30.41%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.625
-22.06%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.489
-14.41%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.8914 мая 2015 г.217
-13.76%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1429 апр. 2025 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...