PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с VEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.10%/yr vs 9.86%/yr for VEU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности DVY и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VEU немного отстают с 9.86%.

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between DVY and VEU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DVY and VEU has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и VEU

Секторы
DVY
VEU

Финансовые услуги

24.9%
23.3%

Коммунальные услуги

24.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

13.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Энергетика

9.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.6%

Здравоохранение

5.0%
7.1%

Технологии

3.4%
18.5%

Сырьевые материалы

2.3%
7.1%

Промышленность

2.1%
15.7%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
VEU
23.3%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
VEU
3.2%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
VEU
5.1%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
VEU
8.2%

Энергетика

DVY
9.1%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
VEU
4.6%

Здравоохранение

DVY
5.0%
VEU
7.1%

Технологии

DVY
3.4%
VEU
18.5%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
VEU
7.1%

Промышленность

DVY
2.1%
VEU
15.7%

Недвижимость

DVY

-

VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

DVY vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.74

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.39

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.41

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

9.28

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DVY и VEU

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-61.52%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-11.43%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-13.69%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-29.31%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-34.98%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.69%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-13.13%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.96%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и VEU

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.07%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

13.65%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.80%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.16%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.25%

+0.77%

Сравнение комиссий DVY и VEU

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и VEU

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VEU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DVY and VEU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.10% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.10% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.68% for VEU.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.04% for VEU.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор