PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBEF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBEF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.


DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DBEF и SCHD

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DBEF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBEFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.32

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.05

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.55

+4.87

DBEF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBEFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.88

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между DBEF и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и SCHD

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и SCHD

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DBEFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-33.37%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.74%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-16.85%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-33.37%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.43%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.34%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.75%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и SCHD

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBEFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.33%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.96%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.69%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.40%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.70%

-0.88%